Algarrobo Costa est situé à 38 kilomètres à l'est de Malaga, sur la côte, entre Caleta de Vélez et Mezquitilla, avec 800 mètres de grandes plages de sable. La belle promenade maritime bien entretenue propose différents bars et restaurants (y compris des chiringuitos sur la plage qui servent des fruits de mer et du poisson frais, et proposent des chaises longues à louer en été). On y trouve également des commerces et des supermarchés.
Avec Torre del Mar, Caleta de Vélez et Mezquitilla, la promenade s'étend sur 8 kilomètres et constitue un endroit idéal pour les randonnées pédestres et cyclistes.